题 目：数学控制论学术报告
时 间：2026年4月19日（星期日）9:00
主讲人：Huyên PHAM 教授
地 点：弘学楼（第12教学楼）915
主办单位：数学与统计学院
主讲人简介：Huyên PHAM，巴黎综合理工大学教授。研究领域包括随机分析与控制、数量金融和机器学习，著有《连续时间随机控制与优化及其金融应用》。任巴舍利耶金融学皇冠官方app平台副主席、控制论顶刊SIAM J Control Optim主编及Applied Math. Optim.联合主编、金融数学顶刊Math. Finance编委等。于2006年被任命为法国大学研究院（IUF）成员，2007年荣获法国科学院颁发的路易·巴舍利耶奖，并于2016年在第九届巴舍利耶金融学皇冠官方app平台世界大皇冠官方app平台、2018年在第六届亚洲数量金融皇冠官方app平台议上担任大皇冠官方app平台特邀报告人。
讲座简介：
We study a class of mean-field control problems under partial observation. The controlled dynamics are of McKean-Vlasov type and are subject to regime switching driven by a hidden Markov chain. The observation process depends on the control and on the joint distribution of the state and control, which prevents the direct application of standard filtering techniques. The main contribution of this paper is to show how this distribution dependence can be handled within a change-of-probability framework, leading to a well-posed separated control problem. We derive a Zakai equation with a specific structure for the unnormalized filter, and show that the corresponding value function satisfies a dynamic programming principle. This yields a Bellman equation posed on a convex subset of a Wasserstein space, characterizing the optimal control problem under partial observation。
